Matriz de Covarianza

Es una herramienta matemática que mide la relación entre múltiples variables y cómo varían con respecto a la media de sus respectivas distribuciones.

En el ámbito del machine learning, se utiliza para analizar la relación entre las características (features) que componen un conjunto de datos.

Permite identificar patrones y dependencias lineales entre diferentes dimensiones de un dataset.

Es fundamental en algoritmos de reducción de dimensionalidad, como el Análisis de Componentes Principales (PCA).

Se representa comúnmente como una matriz simétrica, donde los elementos diagonales indican la varianza de cada variable y los elementos no diagonales reflejan las covarianzas entre pares de variables.